PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYL и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
-5.96%
SHYL
AMC

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -25.65%.


SHYL

С начала года

8.31%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

6.42%

1 год

12.06%

5 лет (среднегодовая)

4.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMC

С начала года

-25.65%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-5.99%

1 год

-34.91%

5 лет (среднегодовая)

-35.56%

10 лет (среднегодовая)

-24.94%

Основные характеристики


SHYLAMC
Коэф-т Шарпа3.29-0.31
Коэф-т Сортино5.270.18
Коэф-т Омега1.661.02
Коэф-т Кальмара6.73-0.35
Коэф-т Мартина27.09-0.88
Индекс Язвы0.45%39.47%
Дневная вол-ть3.67%112.72%
Макс. просадка-19.26%-99.27%
Текущая просадка-0.30%-98.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHYL и AMC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.29-0.31
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.270.18
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.661.02
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.73-0.35
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 27.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.09-0.88
SHYL
AMC

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29
-0.31
SHYL
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и AMC

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.17%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.03%0.00%2.61%20.39%35.30%9.77%4.39%6.15%4.23%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и AMC

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-98.66%
SHYL
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и AMC

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.82%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
12.79%
SHYL
AMC