PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с AMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с AMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SHYL returned 4.85%/yr vs -67.30%/yr for AMC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 14.74%.

SHYL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.99%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

AMC

1 день
-8.67%
1 месяц
9.15%
С начала года
14.74%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-47.35%
3 года*
-66.21%
5 лет*
-67.30%
10 лет*
-38.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и AMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.05%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		14.74%-60.80%-34.97%-84.96%-85.03%1,183.02%-70.54%-36.60%-0.15%

Correlation

The correlation between SHYL and AMC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с TMFSHYL с AOMSHYL с AOA
Часто сравнивают с AMC:
AMC с GMEAMC с CNKAMC с SPYAMC с CLOVAMC с BRK-BAMC с VOOAMC с AAPL

Доходность на риск

SHYL vs. AMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг доходности на риск AMC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.72

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-1.04

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.65

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

-1.07

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. AMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.72

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.65

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.23

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SHYL и AMC

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и AMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-99.85%

+80.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-73.21%

+71.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-98.38%

+93.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-99.84%

+90.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-99.71%

+99.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-58.53%

+56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

44.22%

-43.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и AMC

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 34.44%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

34.44%

-33.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

55.41%

-52.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

66.03%

-62.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

103.00%

-97.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

141.11%

-134.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и AMC

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and AMC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMC has higher volatility (34.44%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs AMC's -99.85%.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и AMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор