Сравнение SHYL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
SHYL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и TMF
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
SHYL vs. TMF — Ранг доходности на риск
SHYL
TMF
Сравнение SHYL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.51 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.52 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.56 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.89 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.51 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.63 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.13 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SHYL и TMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и TMF
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и TMF
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -92.61% | +73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -27.13% | +23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -88.37% | +78.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -91.97% | +91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -43.14% | +41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 16.98% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и TMF
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 1.86%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 10.85% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 19.49% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 33.77% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 46.81% | -41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 44.00% | -37.26% |