Сравнение SHYL с TMF
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs -33.44%/yr for TMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SHYL charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
SHYL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам SHYL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.79% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -4.25% |
Correlation
The correlation between SHYL and TMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, SHYL and TMF have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. TMF — Ранг доходности на риск
SHYL
TMF
Сравнение SHYL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.11 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.22 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYL и TMF
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -92.89% | +73.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -26.51% | +24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -55.14% | +50.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -88.81% | +79.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -92.55% | +92.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -43.94% | +42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 13.06% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и TMF
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.56%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 7.49% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 19.82% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 27.47% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 46.49% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 43.70% | -37.05% |
Сравнение комиссий SHYL и TMF
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и TMF
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SHYL and TMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to SHYL (0.56%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.91% vs -33.44% for TMF. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.91% return vs -33.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.39% for TMF.
SHYL is categorized as High Yield Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 1.01% for TMF.
SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор