PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с TMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.85%/yr vs -30.66%/yr for TMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SHYL charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -7.07%.

SHYL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.99%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-4.79%
3 года*
-21.31%
5 лет*
-30.66%
10 лет*
-16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и TMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.05%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-7.07%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-4.07%

Correlation

The correlation between SHYL and TMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.15

Over the past year, SHYL and TMF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с AOMSHYL с AOA
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

SHYL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.17

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.04

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.18

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

-0.41

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.17

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.66

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.14

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SHYL и TMF

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-92.89%

+73.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-26.51%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-56.31%

+51.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-88.81%

+79.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-92.31%

+91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-43.65%

+42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

11.63%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и TMF

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.78%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

19.06%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

28.41%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

46.71%

-40.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

43.91%

-37.22%

Сравнение комиссий SHYL и TMF

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и TMF

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TMF в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.20%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and TMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.78%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.85% vs -30.66% for TMF. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.85% return vs -30.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

SHYL has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.20% for TMF.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 1.01% for TMF.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор