Сравнение SHYL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYL или SHY.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и SHY
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.35%.
SHYL
8.29%
0.41%
6.18%
12.30%
4.84%
N/A
SHY
3.35%
-0.27%
2.83%
4.96%
1.18%
1.19%
Основные характеристики
| SHYL | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 5.42 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 6.92 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 27.91 | 13.26 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 3.66% | 1.87% |
| Макс. просадка | -19.26% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и SHY
SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHYL и SHY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и SHY
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.17% | 6.60% | 5.52% | 4.66% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и SHY
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и SHY
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.