Сравнение SHYL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYL или SHY.
Корреляция
Корреляция между SHYL и SHY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и SHY
Основные характеристики
SHYL:
1.54
SHY:
3.34
SHYL:
2.15
SHY:
5.70
SHYL:
1.35
SHY:
1.74
SHYL:
1.72
SHY:
5.75
SHYL:
9.59
SHY:
16.25
SHYL:
0.85%
SHY:
0.34%
SHYL:
5.46%
SHY:
1.66%
SHYL:
-19.26%
SHY:
-5.73%
SHYL:
-0.47%
SHY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.93%.
SHYL
1.53%
1.69%
1.44%
8.35%
6.72%
N/A
SHY
1.93%
0.19%
2.50%
5.50%
1.06%
1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и SHY
SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHYL и SHY
SHYL
SHY
Сравнение SHYL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и SHY
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.41% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и SHY
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и SHY
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.