PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYL и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
4.76%
SHYL
AOM

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYL показывает доходность 8.23%, а AOM немного ниже – 8.14%.


SHYL

С начала года

8.23%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

6.25%

1 год

12.15%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOM

С начала года

8.14%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

4.76%

1 год

13.56%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

4.66%

Основные характеристики


SHYLAOM
Коэф-т Шарпа3.342.13
Коэф-т Сортино5.353.11
Коэф-т Омега1.681.39
Коэф-т Кальмара6.831.49
Коэф-т Мартина27.5113.02
Индекс Язвы0.44%1.03%
Дневная вол-ть3.66%6.31%
Макс. просадка-19.26%-19.96%
Текущая просадка-0.36%-1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYL и AOM

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHYL и AOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.342.13
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.353.11
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.681.39
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.831.49
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 27.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.5113.02
SHYL
AOM

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
2.13
SHYL
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и AOM

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности AOM в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.17%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.88%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и AOM

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-1.85%
SHYL
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и AOM

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.74%
SHYL
AOM