PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYL и AOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SHYL и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
3.17%
SHYL
AOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYL:

2.41

AOM:

1.41

Коэф-т Сортино

SHYL:

3.54

AOM:

1.99

Коэф-т Омега

SHYL:

1.45

AOM:

1.25

Коэф-т Кальмара

SHYL:

4.76

AOM:

1.49

Коэф-т Мартина

SHYL:

18.84

AOM:

8.36

Индекс Язвы

SHYL:

0.45%

AOM:

1.06%

Дневная вол-ть

SHYL:

3.54%

AOM:

6.31%

Макс. просадка

SHYL:

-19.26%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

SHYL:

-1.24%

AOM:

-2.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYL показывает доходность 7.80%, а AOM немного выше – 7.83%.


SHYL

С начала года

7.80%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

4.94%

1 год

8.24%

5 лет

4.37%

10 лет

N/A

AOM

С начала года

7.83%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.95%

1 год

8.45%

5 лет

4.13%

10 лет

4.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYL и AOM

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.411.41
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.541.99
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.25
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.761.49
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 18.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.848.36
SHYL
AOM

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
1.41
SHYL
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и AOM

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности AOM в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.26%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.88%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и AOM

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.24%
-2.53%
SHYL
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и AOM

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14%
1.88%
SHYL
AOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab