PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYL с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SHYL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%12.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий SHYL и JEPI

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SHYL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.61

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.95

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.79

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

3.83

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.61

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.33

Корреляция

Корреляция между SHYL и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и JEPI

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и JEPI

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-13.71%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-10.28%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-13.71%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.53%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.07%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.12%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и JEPI

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.90%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.36%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

13.24%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

11.06%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

10.88%

-4.14%