PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с DGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs -10.49%/yr for DGZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

DGZ

1 день
-2.43%
1 месяц
12.22%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.19%
1 год
-16.89%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и DGZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.30%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.21%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.13%

Correlation

The correlation between SHYL and DGZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV

Доходность на риск

SHYL vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.26

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.06

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.44

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

-0.77

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.26

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.30

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.32

+1.04

Просадки

Сравнение просадок SHYL и DGZ

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-86.32%

+67.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-38.32%

+36.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-59.54%

+54.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-61.54%

+51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-82.83%

+82.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-57.74%

+56.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

21.85%

-21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

45.11%

-44.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

55.00%

-52.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

66.42%

-63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

35.25%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

27.41%

-20.72%

Сравнение комиссий SHYL и DGZ

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и DGZ

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and DGZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.11%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs DGZ's -86.32%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.91% vs -10.49% for DGZ. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.91% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for DGZ.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while DGZ is Inverse Commodities. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.75% for DGZ.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор