Сравнение SHYL с DGZ
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs -10.49%/yr for DGZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.
SHYL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
Сравнение доходности по годам SHYL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.30% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.13% |
Correlation
The correlation between SHYL and DGZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SHYL
DGZ
Сравнение SHYL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.44 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | -0.77 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.26 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.30 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.32 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и DGZ
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -86.32% | +67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -38.32% | +36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -59.54% | +54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -61.54% | +51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -82.83% | +82.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -57.74% | +56.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 21.85% | -21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 45.11% | -44.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 55.00% | -52.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 66.42% | -63.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 35.25% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 27.41% | -20.72% |
Сравнение комиссий SHYL и DGZ
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и DGZ
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.93% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHYL and DGZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.91% vs -10.49% for DGZ. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.91% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for DGZ.
SHYL is categorized as High Yield Bonds, while DGZ is Inverse Commodities. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.75% for DGZ.
SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор