Сравнение SHYL с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
SHYL и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.10% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.17% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.17%.
SHYL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -30.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -14.31%
- 10 лет*
- -10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и DGZ
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
SHYL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SHYL
DGZ
Сравнение SHYL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.64 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.75 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.72 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.36 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.64 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.51 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.39 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между SHYL и DGZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и DGZ
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.02% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и DGZ
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -86.32% | +67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -41.53% | +38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -61.54% | +51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -84.78% | +84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -57.50% | +55.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 22.10% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 1.86%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 15.26% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 43.93% | -41.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 48.54% | -43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 28.22% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 23.03% | -16.29% |