Сравнение SHYL с DGZ
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.89%/yr vs -11.15%/yr for DGZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYL показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.34%.
SHYL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -8.38%
Сравнение доходности по годам SHYL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.72% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 5.74% |
Correlation
The correlation between SHYL and DGZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SHYL
DGZ
Сравнение SHYL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.48 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -0.85 | +13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYL и DGZ
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -86.32% | +67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -36.14% | +34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -59.54% | +54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -61.54% | +51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -82.81% | +82.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -57.88% | +56.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 20.26% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.56%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 24.84% | -24.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 59.82% | -57.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 70.93% | -67.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 37.17% | -31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 28.59% | -21.94% |
Сравнение комиссий SHYL и DGZ
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и DGZ
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHYL and DGZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.84%) compared to SHYL (0.56%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.89% vs -11.15% for DGZ. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.89% return vs -11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for DGZ.
SHYL is categorized as High Yield Bonds, while DGZ is Inverse Commodities. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.75% for DGZ.
SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор