Сравнение SHYG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SHYG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.36% против -1.39% соответственно.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и TLT
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SHYG vs. TLT — Ранг доходности на риск
SHYG
TLT
Сравнение SHYG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.10 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -0.13 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.37 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и TLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и TLT
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и TLT
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -48.35% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.23% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -43.70% | +34.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -48.35% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -40.23% | +39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -13.62% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.39% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и TLT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.71% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 6.61% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 11.40% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 15.88% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 14.93% | -8.50% |