Сравнение SHYG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или SHY.
Основные характеристики
| SHYG | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 0.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.06% | 2.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.26% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.78% | 0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 0.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 1.99% |
| Макс. просадка | -19.26% | -5.71% |
| Current Drawdown | -0.21% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SHY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SHY
С начала года, SHYG показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.68% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SHY в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.55% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SHY
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.