Сравнение SHYG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или SHY.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SHY
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 4.27% против 1.18% соответственно.
SHYG
7.81%
0.20%
5.38%
11.44%
4.41%
4.27%
SHY
3.28%
-0.35%
2.78%
4.82%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| SHYG | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 5.17 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 6.59 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 27.64 | 13.56 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 3.50% | 1.88% |
| Макс. просадка | -19.27% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между SHYG и SHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.76% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SHY
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.