PortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYG и SHY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
16.16%
SHYG
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.53

SHY:

3.71

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.25

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

SHYG:

1.35

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.78

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

SHYG:

9.92

SHY:

17.97

Индекс Язвы

SHYG:

0.81%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.27%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

SHYG:

-0.84%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 4.25% против 1.40% соответственно.


SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

SHY

С начала года

2.04%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.17%

5 лет

1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и SHY

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHYG: 1.53
SHY: 3.71
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHYG: 2.25
SHY: 6.55
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHYG: 1.35
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHYG: 1.78
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHYG: 9.92
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
3.71
SHYG
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SHY

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SHY

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
0
SHYG
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SHY

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
0.56%
SHYG
SHY