Сравнение SHYG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 5.36% против 1.65% соответственно.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
SHYG vs. SHY — Ранг доходности на риск
SHYG
SHY
Сравнение SHYG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.48 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.07 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.06 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 15.56 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.48 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.29 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SHY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -5.71% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -0.89% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -5.71% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -5.71% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.47% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.52% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SHY
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.58% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.89% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 1.45% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 1.97% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 1.56% | +4.87% |