Сравнение SHYG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHYG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или SHY.
Корреляция
Корреляция между SHYG и SHY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SHY
Основные характеристики
SHYG:
1.23
SHY:
3.37
SHYG:
1.62
SHY:
5.59
SHYG:
1.24
SHY:
1.75
SHYG:
1.40
SHY:
5.82
SHYG:
9.61
SHY:
16.06
SHYG:
0.52%
SHY:
0.35%
SHYG:
4.06%
SHY:
1.67%
SHYG:
-19.26%
SHY:
-5.73%
SHYG:
-3.57%
SHY:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 4.04% против 1.38% соответственно.
SHYG
-1.48%
-3.37%
-0.69%
5.06%
7.09%
4.04%
SHY
1.85%
0.75%
2.21%
5.54%
1.07%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHYG и SHY
SHYG
SHY
Сравнение SHYG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.30% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SHY
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.