PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с LQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG returned 5.16%/yr vs 2.56%/yr for LQD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.56% соответственно.

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between SHYG and LQD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.37

Over the past year, SHYG and LQD have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с HYDBSHYG с VOO
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

SHYG vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.05

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.53

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.66

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

4.76

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.05

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.00

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SHYG и LQD

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-24.95%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-3.34%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-8.43%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-24.95%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-24.95%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.51%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.99%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.17%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и LQD

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.93%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

3.90%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

5.36%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

8.64%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

8.68%

-2.26%

Сравнение комиссий SHYG и LQD

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и LQD

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности LQD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and LQD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.62%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, SHYG leads with 5.16% vs 2.56% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHYG has performed better with a 5.16% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SHYG.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.56% for LQD.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while LQD is Corporate Bonds. SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.15% for LQD.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор