Сравнение SHYG с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
SHYG и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или LQD.
Основные характеристики
| SHYG | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | -1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 10.06% | 4.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.26% | -3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.78% | 1.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 2.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 8.81% |
| Макс. просадка | -19.26% | -24.95% |
| Current Drawdown | -0.21% | -13.40% |
Корреляция
Корреляция между SHYG и LQD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и LQD
С начала года, SHYG показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и LQD
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYG c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и LQD
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности LQD в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.55% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и LQD
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и LQD
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.15%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.