PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYG и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и HYDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%1.38%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.


SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Сравнение комиссий SHYG и HYDB

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


Доходность на риск

SHYG vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYGHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.30

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

6.28

+4.01

SHYG vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHYGHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между SHYG и HYDB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и HYDB

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности HYDB в 7.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и HYDB

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и HYDB.


Загрузка...

Показатели просадок


SHYGHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-21.58%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-4.84%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-14.28%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.56%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.43%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.00%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и HYDB

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHYGHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.23%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.92%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

5.89%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

7.02%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

7.82%

-1.39%