PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с HYDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYG returned 4.86%/yr vs 4.69%/yr for HYDB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.43%.

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%1.38%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Correlation

The correlation between SHYG and HYDB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between SHYG and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с IGEBHYDB с EMCBHYDB с FLHY

Доходность на риск

SHYG vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.84

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.51

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

11.12

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SHYG и HYDB

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-21.58%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-2.83%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-5.58%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-14.28%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.39%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и HYDB

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.93%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.93%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.78%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

7.04%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

7.76%

-1.34%

Сравнение комиссий SHYG и HYDB

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и HYDB

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что сопоставимо с доходностью HYDB в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SHYG and HYDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYDB has higher volatility (1.12%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs HYDB's -21.58%.

On 5-year performance, SHYG leads with 4.86% vs 4.69% for HYDB. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYG has performed better with a 4.86% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

SHYG and HYDB have nearly identical dividend yields, around 7.01%.

SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.35% for HYDB.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор