Сравнение SHYG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SHYG и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или SPHY.
Основные характеристики
| SHYG | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 10.16% | 11.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.79% | 4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 4.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 5.80% |
| Макс. просадка | -19.26% | -21.97% |
| Current Drawdown | -0.19% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SPHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SPHY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYG показывает доходность 2.33%, а SPHY немного ниже – 2.24%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.68% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SPHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SPHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SPHY в 7.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.54% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.72% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SPHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SPHY
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.14%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.