PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

SHYG и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHYG на уровне -0.02% и SJNK на уровне -0.02%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 5.36% против 5.84% соответственно.

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOOSHYG с HYDB
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSLSJNK с HIGH

Сравнение комиссий SHYG и SJNK

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.88

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.77

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

10.05

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между SHYG и SJNK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SJNK

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что сопоставимо с доходностью SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SJNK

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-19.74%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-3.83%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-10.18%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-19.74%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.61%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.65%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SJNK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

5.22%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.81%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

6.49%

-0.06%