PortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYG и SJNK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
58.62%
SHYG
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.53

SJNK:

1.55

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.25

SJNK:

2.25

Коэф-т Омега

SHYG:

1.35

SJNK:

1.35

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.78

SJNK:

1.72

Коэф-т Мартина

SHYG:

9.92

SJNK:

9.47

Индекс Язвы

SHYG:

0.81%

SJNK:

0.87%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.27%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

SHYG:

-0.84%

SJNK:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYG имеют среднегодовую доходность 4.25%, а акции SJNK немного впереди с 4.39%.


SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

SJNK

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.54%

5 лет

7.27%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и SJNK

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHYG: 1.53
SJNK: 1.55
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHYG: 2.25
SJNK: 2.25
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHYG: 1.35
SJNK: 1.35
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHYG: 1.78
SJNK: 1.72
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHYG: 9.92
SJNK: 9.47

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.55
SHYG
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SJNK

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SJNK в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SJNK

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-1.05%
SHYG
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SJNK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 4.17% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
4.17%
SHYG
SJNK