PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYG с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.74%
56.42%
SHYG
SJNK

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYG показывает доходность 7.81%, а SJNK немного выше – 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYG имеют среднегодовую доходность 4.27%, а акции SJNK немного впереди с 4.38%.


SHYG

С начала года

7.81%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

5.38%

1 год

11.44%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

4.27%

SJNK

С начала года

7.90%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

5.79%

1 год

11.88%

5 лет (среднегодовая)

5.18%

10 лет (среднегодовая)

4.38%

Основные характеристики


SHYGSJNK
Коэф-т Шарпа3.263.27
Коэф-т Сортино5.175.13
Коэф-т Омега1.651.66
Коэф-т Кальмара6.597.12
Коэф-т Мартина27.6428.35
Индекс Язвы0.41%0.42%
Дневная вол-ть3.50%3.65%
Макс. просадка-19.27%-19.74%
Текущая просадка-0.62%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и SJNK

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHYG и SJNK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.263.27
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.175.13
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.66
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.597.12
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 27.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.6428.35
SHYG
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
3.27
SHYG
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SJNK

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SJNK в 7.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.76%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.31%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SJNK

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.59%
SHYG
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SJNK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 0.92% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
0.89%
SHYG
SJNK