PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SHYG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.36% против 28.39% соответственно.

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий SHYG и SOXX

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.63

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.44

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

16.46

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между SHYG и SOXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SOXX

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SOXX

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-70.21%

+50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-18.27%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-45.75%

+36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-45.75%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-7.95%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-20.10%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.92%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SOXX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

12.83%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

26.41%

-23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

40.12%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

35.48%

-29.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

32.98%

-26.55%