Сравнение SHYG с HYGH
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG returned 5.01%/yr vs 6.17%/yr for HYGH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.17% соответственно.
SHYG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.01%
HYGH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам SHYG и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.52% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between SHYG and HYGH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.75 |
The correlation between SHYG and HYGH shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. HYGH — Ранг доходности на риск
SHYG
HYGH
Сравнение SHYG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYG | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.36 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 17.06 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYG и HYGH
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -23.88% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.62% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -8.06% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -8.24% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -23.88% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.16% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.21% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.41% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и HYGH
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.75% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 3.63% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.07% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.21% | -1.82% |
Сравнение комиссий SHYG и HYGH
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и HYGH
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HYGH в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.01% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG and HYGH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHYG has higher volatility (0.61%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs HYGH's -23.88%.
On 10-year performance, HYGH leads with 6.17% vs 5.01% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.17% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.57% for HYGH.
SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор