Сравнение SHY с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности SHY и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.49% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и VFSTX
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
SHY
VFSTX
Сравнение SHY c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 3.11 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.90 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 11.78 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.90 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SHY и VFSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VFSTX
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VFSTX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и VFSTX
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -9.35% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.71% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -9.35% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -9.35% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.42% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.12% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VFSTX
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.75% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.49% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.51% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.94% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.46% | -0.90% |