Сравнение SHY с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
SHY и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHY и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.31% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | 0.33% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.28% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.28%.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
TUA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и TUA
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. TUA — Ранг доходности на риск
SHY
TUA
Сравнение SHY c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.04 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | -0.00 | +4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.10 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.27 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.04 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.08 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между SHY и TUA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и TUA
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и TUA
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -15.85% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -6.04% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -8.06% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.35% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.14% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и TUA
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.08% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 4.56% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 7.65% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 10.92% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 10.92% | -9.36% |