Сравнение SHY с SPTS
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.68%/yr vs 1.69%/yr for SPTS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHY имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции SPTS немного впереди с 1.69%.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $322.37M | $279.93M | $281.77M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SHY и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SHY and SPTS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between SHY and SPTS shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. SPTS — Ранг доходности на риск
SHY
SPTS
Сравнение SHY c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.44 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.41 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и SPTS
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -5.83% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.84% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.96% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -5.65% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -5.71% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.70% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SPTS
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.01% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.25% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.70% | -0.13% |
Сравнение комиссий SHY и SPTS
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SPTS
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPTS в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and SPTS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs SPTS's -5.83%.
On 10-year performance, SPTS leads with 1.69% vs 1.68% for SHY. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTS has performed better with a 1.69% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.63% for SHY.
SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.03% for SPTS.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор