PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

SHY и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHY имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции SPTS немного впереди с 1.67%.

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR

Сравнение комиссий SHY и SPTS

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SHY vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.58

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

4.09

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

4.64

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.03

17.61

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.49

+0.80

Корреляция

Корреляция между SHY и SPTS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и SPTS

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SHY и SPTS

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-5.83%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.84%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-5.71%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.43%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.74%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и SPTS

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.50%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.88%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.49%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.73%

-0.17%