Сравнение SHY с SLQD
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.68%/yr vs 2.63%/yr for SLQD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHY charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.63% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
SLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $322.37M | $279.93M | $281.77M | |
| $7.81M | $9.96M | $10.19M |
Сравнение доходности по годам SHY и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
Correlation
The correlation between SHY and SLQD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.69 |
Over the past year, SHY and SLQD have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. SLQD — Ранг доходности на риск
SHY
SLQD
Сравнение SHY c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 14.73 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и SLQD
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -12.69% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.06% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.06% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -7.57% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -12.69% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.86% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SLQD
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.41% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.25% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.49% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.46% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 3.13% | -1.56% |
Сравнение комиссий SHY и SLQD
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SLQD
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SLQD в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.37% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and SLQD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLQD has higher volatility (0.41%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs SLQD's -12.69%.
On 10-year performance, SLQD leads with 2.63% vs 1.68% for SHY. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLQD has performed better with a 2.63% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
SLQD has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.63% for SHY.
SHY is categorized as Government Bonds, while SLQD is Corporate Bonds. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.06% for SLQD.
SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и SLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор