PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

SHY и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.68% соответственно.

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Сравнение комиссий SHY и SLQD

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.46

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.67

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

4.49

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

18.52

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.84

+0.45

Корреляция

Корреляция между SHY и SLQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и SLQD

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SLQD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SHY и SLQD

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-12.69%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.06%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-7.63%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-12.69%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.56%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.88%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и SLQD

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.73%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.00%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.92%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.43%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

3.14%

-1.58%