PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHY с NLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.63%/yr vs 12.72%/yr for NLR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SHY charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SHY и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.63% против 12.72% соответственно.

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SHY and NLR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

-0.05

The correlation between SHY and NLR shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SHY vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.63

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.13

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.04

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

2.08

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.63

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.16

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SHY и NLR

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-65.05%

+59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-25.80%

+24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-30.48%

+29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-30.48%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-34.35%

+28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-25.03%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-35.71%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

12.87%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и NLR

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

13.36%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

33.24%

-32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

42.96%

-41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

29.43%

-27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

24.14%

-22.57%

Сравнение комиссий SHY и NLR

SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и NLR

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NLR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SHY and NLR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.72% vs 1.63% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.72% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

SHY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.57% for NLR.

SHY is categorized as Government Bonds, while NLR is Alternative Energy Equities. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.56% for NLR.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор