Сравнение SHY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SHY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.76% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IWM
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. IWM — Ранг доходности на риск
SHY
IWM
Сравнение SHY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.11 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.66 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.82 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 6.76 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.11 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.15 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.34 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между SHY и IWM составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IWM
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IWM
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -59.05% | +53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -13.74% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -31.91% | +26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -41.13% | +35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.91% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.83% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.70% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IWM
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 7.47% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 14.47% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 23.18% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 22.55% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 22.99% | -21.43% |