Сравнение SHY с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
SHY и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или GOVT.
Доходность
Сравнение доходности SHY и GOVT
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.17% против 0.80% соответственно.
SHY
3.27%
-0.14%
2.83%
4.79%
1.17%
1.17%
GOVT
0.86%
-0.69%
2.58%
4.75%
-0.80%
0.80%
Основные характеристики
| SHY | GOVT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 5.46% |
| Макс. просадка | -5.71% | -19.07% |
| Текущая просадка | -0.87% | -12.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и GOVT
И SHY, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и GOVT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и GOVT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GOVT в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и GOVT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и GOVT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.39%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.