Сравнение SHY с GGOV
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHY charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SHY и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.75%.
SHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.62%
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHY и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.43% | 2.33% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between SHY and GGOV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SHY
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHY c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и GGOV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -4.69% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.06% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.57% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 5.28% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 5.28% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.28% | -3.71% |
Сравнение комиссий SHY и GGOV
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и GGOV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and GGOV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for GGOV.
SHY is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SHY и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор