Сравнение SHY с FJRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).
SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SHY и FJRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и FJRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям FJRLX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.38% соответственно.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и FJRLX
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJRLX в 0.45%.
Доходность на риск
SHY vs. FJRLX — Ранг доходности на риск
SHY
FJRLX
Сравнение SHY c FJRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | FJRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 3.23 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.96 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 11.73 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.01 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SHY и FJRLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и FJRLX
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью FJRLX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и FJRLX
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и FJRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -9.89% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.63% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -9.71% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -9.89% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.20% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.35% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и FJRLX
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.81% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.43% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.27% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.73% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.39% | -0.83% |