PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHW с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SHW returned 2.08%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHW и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

SHW

1 день
1.21%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-16.38%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.08%
10 лет*
12.89%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHW
The Sherwin-Williams Company		-6.94%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%25.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between SHW and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SHW vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHWSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
20.28

-20.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
275.69

-276.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

195.55

-194.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

398.20

-398.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

4,462.00

-4,463.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHW vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHWSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

20.28

-20.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

14.74

-14.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

12.49

-11.95

Просадки

Сравнение просадок SHW и SGOV

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-0.03%

-51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-0.01%

-21.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-0.01%

-25.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-0.03%

-42.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

0.00%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.00%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

0.00%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и SGOV

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.05%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

0.13%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

0.20%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

0.24%

+25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

0.24%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и SGOV

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Часто задаваемые вопросы

SHW and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (7.58%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор