Сравнение SHW с MRK
SHW (The Sherwin-Williams Company) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.59% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SHW и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SHW and MRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
MRK:
$294.29B
SHW:
$10.42
MRK:
$3.58
SHW:
30.45
MRK:
33.21
SHW:
2.96
MRK:
0.03
SHW:
3.31
MRK:
4.52
SHW:
17.77
MRK:
6.41
SHW:
$23.94B
MRK:
$65.59B
SHW:
$11.76B
MRK:
$49.79B
SHW:
$4.29B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. MRK — Ранг доходности на риск
SHW
MRK
Сравнение SHW c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.49 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.22 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и MRK
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -68.61% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -11.37% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -43.44% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -43.44% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -43.44% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -5.03% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -18.83% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.54% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и MRK
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 9.57% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 18.04% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.18% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 23.66% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 22.96% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и MRK
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и MRK
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and MRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор