Сравнение SHV с XLP
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SHV charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности SHV и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 2.23% против 7.60% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам SHV и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between SHV and XLP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between SHV and XLP shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. XLP — Ранг доходности на риск
SHV
XLP
Сравнение SHV c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +148.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.11 | +52.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 0.79 | +430.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 1.52 | +2,418.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и XLP
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -35.90% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.69% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -12.39% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -16.30% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -24.51% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.12% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.06% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и XLP
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.53% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 10.14% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.90% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 13.34% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 14.75% | -14.47% |
Сравнение комиссий SHV и XLP
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и XLP
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности XLP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and XLP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLP has higher volatility (4.53%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs XLP's -35.90%.
On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 2.23% for SHV. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.53% for XLP.
SHV is categorized as Government Bonds, while XLP is Consumer Staples Equities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.08% for XLP.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор