Сравнение SHV с VXUS
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности SHV и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.23% против 10.22% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SHV и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between SHV and VXUS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SHV
VXUS
Сравнение SHV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +147.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.33 | +52.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 2.53 | +428.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 9.72 | +2,410.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и VXUS
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -35.97% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -11.27% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -13.58% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -29.44% | +29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -35.97% | +35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.21% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.93% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и VXUS
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 6.71% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 14.02% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 16.09% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 16.21% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 17.20% | -16.92% |
Сравнение комиссий SHV и VXUS
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и VXUS
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and VXUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.71%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs VXUS's -35.97%.
On 10-year performance, VXUS leads with 10.22% vs 2.23% for SHV. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.22% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.67% for VXUS.
SHV is categorized as Government Bonds, while VXUS is Global Equities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.05% for VXUS.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор