PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SHV returned 3.90% vs 46.39% for USOI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SHV charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности SHV и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.22%

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и USOI

2026 (YTD)20252024
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.43%4.21%2.98%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between SHV and USOI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

SHV vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
2.08

+17.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
2.69

+146.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.35

+52.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

3.92

+427.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

9.08

+2,410.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

2.08

+17.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

0.89

+3.61

Просадки

Сравнение просадок SHV и USOI

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-19.49%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-11.90%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.06%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-7.20%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.13%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и USOI

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

10.37%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

18.34%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

22.46%

-22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

22.61%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

22.61%

-22.33%

Сравнение комиссий SHV и USOI

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и USOI

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHV and USOI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 3.90% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 3.83% for SHV.

SHV is categorized as Government Bonds, while USOI is Commodities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.85% for USOI.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор