Сравнение SHV с TPL
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 35.75%/yr for TPL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 2.23% против 35.75% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
TPL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам SHV и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.54% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 26.65% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between SHV and TPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. TPL — Ранг доходности на риск
SHV
TPL
Сравнение SHV c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +148.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.39 | 1.03 | +52.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 428.26 | -0.07 | +428.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,402.26 | -0.14 | +2,402.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и TPL
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -73.05% | +72.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -32.69% | +32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -52.22% | +52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -52.50% | +52.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -65.46% | +65.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.47% | +36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -27.27% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.20% | -17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TPL
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 14.84% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 38.33% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 47.12% | -46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 46.28% | -45.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 47.14% | -46.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TPL
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TPL в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.62% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and TPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.84%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs TPL's -73.05%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.45 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор