Сравнение SHV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SHV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.17% против -1.39% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и TLT
И SHV, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. TLT — Ранг доходности на риск
SHV
TLT
Сравнение SHV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | -0.13 | +19.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | -0.10 | +152.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 0.99 | +53.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | -0.06 | +441.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | -0.13 | +2,481.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | -0.13 | +19.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | -0.37 | +11.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | -0.09 | +7.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.26 | +4.18 |
Корреляция
Корреляция между SHV и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TLT
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и TLT
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -48.35% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.23% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -43.70% | +43.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -48.35% | +47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.23% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -13.62% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.39% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TLT
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.71% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 6.61% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 11.40% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 15.88% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 14.93% | -14.65% |