Сравнение SHV с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SHV и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.67% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SPTS
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. SPTS — Ранг доходности на риск
SHV
SPTS
Сравнение SHV c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.55 | +16.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 4.04 | +148.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.54 | +53.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 4.56 | +436.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 17.15 | +2,464.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.55 | +16.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.92 | +10.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.97 | +6.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.49 | +3.95 |
Корреляция
Корреляция между SHV и SPTS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SPTS
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SPTS
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -5.83% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.84% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -5.71% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -5.71% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.74% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SPTS
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.88% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.49% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 1.98% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 1.73% | -1.45% |