Сравнение SHV с SPTL

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.17% против -0.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHV и SPTL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTL в 4.17%

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SPTL.

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.