Сравнение SHV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SHV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.17% против 28.39% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SOXX
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SHV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SHV
SOXX
Сравнение SHV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.03 | +17.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 2.63 | +150.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.38 | +53.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 4.44 | +437.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 16.46 | +2,464.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.03 | +17.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.54 | +10.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.86 | +7.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.37 | +4.07 |
Корреляция
Корреляция между SHV и SOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SOXX
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SOXX
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -70.21% | +69.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -18.27% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -45.75% | +45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -45.75% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -20.10% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.92% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 12.83% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 26.41% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 40.12% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 35.48% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 32.98% | -32.70% |