Сравнение SHV с SDCI
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHV returned 3.45%/yr vs 20.61%/yr for SDCI. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHV charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.05%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 1.59%
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.12M | $6.92M | $7.62M | |
| $338.65M | $288.75M | $286.14M |
Сравнение доходности по годам SHV и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 2.05% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.31% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between SHV and SDCI is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. SDCI — Ранг доходности на риск
SHV
SDCI
Сравнение SHV c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +88.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 30.23 | 1.34 | +28.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 139.50 | 3.21 | +136.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,482.85 | 10.11 | +1,472.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и SDCI
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -45.79% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -11.03% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -11.96% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | -18.55% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -11.46% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.50% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SDCI
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.19% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 13.05% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 17.34% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 18.47% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 17.08% | -16.80% |
Сравнение комиссий SHV и SDCI
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SDCI
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SDCI в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and SDCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.19%) compared to SHV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 3.45% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SHV has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.87% for SDCI.
SHV is categorized as Government Bonds, while SDCI is Commodities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.60% for SDCI.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.12 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор