Сравнение SHV с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SHV и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 0.36% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SCHJ
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SHV
SCHJ
Сравнение SHV c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.13 | +17.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 3.01 | +149.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.45 | +53.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 3.35 | +438.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 13.74 | +2,467.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.13 | +17.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.81 | +10.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.63 | +3.80 |
Корреляция
Корреляция между SHV и SCHJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHJ
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHJ
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -13.62% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.47% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -9.43% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.92% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHJ
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.87% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 1.28% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 2.28% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 2.92% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 4.18% | -3.90% |