PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.83% соответственно.


SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Treasury Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SHV и IWM

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

1.15

+18.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

1.70

+151.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

1.22

+53.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

1.93

+439.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

7.08

+2,474.08

SHV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

1.15

+18.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

0.15

+10.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

0.43

+7.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.34

+4.09

Корреляция

Корреляция между SHV и IWM составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и IWM

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SHV и IWM

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


SHVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-59.05%

+58.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-13.74%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-31.91%

+31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-41.13%

+40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.33%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.83%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.73%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и IWM

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.36%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

14.48%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

23.18%

-22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

22.54%

-22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

22.99%

-22.71%