Сравнение SHV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SHV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.83% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и IWM
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. IWM — Ранг доходности на риск
SHV
IWM
Сравнение SHV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.15 | +18.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 1.70 | +151.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.22 | +53.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 1.93 | +439.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 7.08 | +2,474.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.15 | +18.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.15 | +10.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.43 | +7.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.34 | +4.09 |
Корреляция
Корреляция между SHV и IWM составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и IWM
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и IWM
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -59.05% | +58.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -13.74% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -31.91% | +31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -41.13% | +40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.83% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.73% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и IWM
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.36% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 14.48% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 23.18% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 22.54% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 22.99% | -22.71% |