Сравнение SHV с DGRO

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.17% против 12.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHV и DGRO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и DGRO.

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.