Сравнение SHV с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHV и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 2.17% против 16.86% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. CTRE — Ранг доходности на риск
SHV
CTRE
Сравнение SHV c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.60 | +17.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 2.09 | +150.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.28 | +53.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 2.88 | +438.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 11.95 | +2,469.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.60 | +17.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.60 | +10.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.48 | +7.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.43 | +4.01 |
Корреляция
Корреляция между SHV и CTRE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и CTRE
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и CTRE
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -67.43% | +66.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -12.25% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -30.98% | +30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -67.43% | +66.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.78% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.68% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.96% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и CTRE
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 10.22% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 17.32% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 22.52% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 24.14% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 35.23% | -34.95% |