PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с CTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 16.26%/yr for CTRE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHV и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 2.23% против 16.26% соответственно.

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%

CTRE

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
37.48%
3 года*
30.22%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		6.30%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between SHV and CTRE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

SHV vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
1.59

+17.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
2.16

+147.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.28

+52.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

3.07

+428.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

11.61

+2,408.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

1.59

+17.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

0.66

+10.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

0.46

+7.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

0.43

+4.07

Просадки

Сравнение просадок SHV и CTRE

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-67.43%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-12.25%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-23.19%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-30.98%

+30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-67.43%

+66.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.39%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.58%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.24%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и CTRE

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

9.26%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

19.20%

-19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

23.63%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

24.48%

-24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

35.32%

-35.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и CTRE

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CTRE в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.67%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SHV and CTRE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.26%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs CTRE's -67.43%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор