Сравнение SHV с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SHV и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHV и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.71% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и BUCK
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SHV vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SHV
BUCK
Сравнение SHV c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 0.59 | +18.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 0.76 | +151.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.12 | +53.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 0.52 | +440.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 1.39 | +2,479.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 0.59 | +18.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 1.45 | +2.98 |
Корреляция
Корреляция между SHV и BUCK составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и BUCK
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и BUCK
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -5.43% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -5.43% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.52% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.04% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и BUCK
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 1.68% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 4.83% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 3.55% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 3.55% | -3.27% |