PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с XCLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. SHUS is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 11.79% for XCLR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 5.02%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

XCLR

1 день
0.08%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
4.66%
С начала года
5.02%
1 год
11.79%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

XCLR

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
$29.19K$56.96K$34.20K

Сравнение доходности по годам SHUS и XCLR

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		5.02%10.25%1.70%

Correlation

The correlation between SHUS and XCLR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between SHUS and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и XCLR

Секторы
SHUS
XCLR

Технологии

15.9%
37.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.6%

Здравоохранение

12.7%
9.0%

Промышленность

10.7%
7.7%

Финансовые услуги

10.4%
12.1%

Коммунальные услуги

6.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.1%

Энергетика

6.0%
3.4%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

SHUS
15.9%
XCLR
37.5%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
XCLR
8.7%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
XCLR
4.6%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
XCLR
9.0%

Промышленность

SHUS
10.7%
XCLR
7.7%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
XCLR
12.1%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
XCLR
2.7%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
XCLR
9.1%

Энергетика

SHUS
6.0%
XCLR
3.4%

Недвижимость

SHUS
3.5%
XCLR
1.9%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
XCLR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

SHUS vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.36

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.92

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.43

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

5.66

+4.34

SHUS vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и XCLR

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, примерно равная максимальной просадке XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-14.63%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.29%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.56%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и XCLR

Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.07% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.18%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.29%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

8.70%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

10.38%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

10.38%

+2.03%

Сравнение комиссий SHUS и XCLR

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и XCLR

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XCLR в 12.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.51%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and XCLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCLR has higher volatility (3.18%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs XCLR's -14.63%.

On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 11.79% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.21% for SHUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.25% for XCLR.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор