Сравнение SHUS с WTMF
SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. SHUS is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past year, SHUS returned 16.72% vs 18.91% for WTMF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 6.68%.
SHUS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам SHUS и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 9.37% | 10.89% | -2.65% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 6.68% | 12.17% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SHUS and WTMF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. WTMF — Ранг доходности на риск
SHUS
WTMF
Сравнение SHUS c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.71 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 19.91 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и WTMF
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -30.79% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.04% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.17% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -17.64% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и WTMF
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеют волатильность 3.07% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.17% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 9.06% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 9.53% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 8.11% | +4.48% |
Сравнение комиссий SHUS и WTMF
И SHUS, и WTMF имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и WTMF
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WTMF в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.26% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.85% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and WTMF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (3.17%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs WTMF's -30.79%.
On 1-year performance, WTMF leads with 18.91% vs 16.72% for SHUS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 18.91% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS and WTMF have the same expense ratio: 0.65% per year.
WTMF has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.26% for SHUS.
They also come from different issuers: Syntax Advisors and WisdomTree.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор