PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. SHUS is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 22.55% for WTMF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 8.58%, а WTMF немного ниже – 8.50%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и WTMF

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%1.89%

Correlation

The correlation between SHUS and WTMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.45

The correlation between SHUS and WTMF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и WTMF

Секторы
SHUS
WTMF

Технологии

17.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
2.4%

Здравоохранение

11.8%
16.5%

Промышленность

10.5%
17.7%

Финансовые услуги

10.4%
15.8%

Энергетика

6.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.4%

Коммунальные услуги

5.9%
2.9%

Недвижимость

3.4%
6.1%

Сырьевые материалы

2.6%
4.8%

Технологии

SHUS
17.8%
WTMF
17.0%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
WTMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
WTMF
2.4%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
WTMF
16.5%

Промышленность

SHUS
10.5%
WTMF
17.7%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
WTMF
15.8%

Энергетика

SHUS
6.4%
WTMF
6.1%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
WTMF
2.4%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
WTMF
2.9%

Недвижимость

SHUS
3.4%
WTMF
6.1%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
WTMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

SHUS vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.62

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.60

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.61

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

25.08

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.62

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.15

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SHUS и WTMF

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-30.79%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.04%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.13%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-17.71%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и WTMF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.84%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.63%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

9.46%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

8.07%

+4.54%

Сравнение комиссий SHUS и WTMF

И SHUS, и WTMF имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и WTMF

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and WTMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.31%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs WTMF's -30.79%.

On 1-year performance, WTMF leads with 22.55% vs 17.10% for SHUS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 22.55% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS and WTMF have the same expense ratio: 0.65% per year.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.27% for SHUS.

They also come from different issuers: Syntax Advisors and WisdomTree.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор