PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с THY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с THY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp.. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 4.31% for THY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 1.36%/yr for THY.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.45%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.31%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и THY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.45%4.44%-1.44%

Correlation

The correlation between SHUS and THY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between SHUS and THY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и THY

Секторы
SHUS
THY

Технологии

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Финансовые услуги

10.4%
99.9%

Энергетика

6.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

SHUS
17.8%
THY

-

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
THY

-

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
THY

-

Здравоохранение

SHUS
11.8%
THY

-

Промышленность

SHUS
10.5%
THY

-

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
THY
99.9%

Энергетика

SHUS
6.4%
THY
0.1%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
THY

-

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
THY

-

Недвижимость

SHUS
3.4%
THY

-

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
THY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO

Доходность на риск

SHUS vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.46

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.18

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

6.56

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SHUS и THY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и THY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-8.56%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-1.60%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.83%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.61%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.66%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и THY

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.93%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

1.87%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

2.97%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

4.55%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

4.48%

+8.13%

Сравнение комиссий SHUS и THY

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и THY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности THY в 5.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.40%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and THY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.31%) compared to THY (0.93%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs THY's -8.56%.

On 1-year performance, SHUS leads with 17.10% vs 4.31% for THY. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 17.10% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.27% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while THY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 1.36% for THY.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и THY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор