Сравнение SHUS с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
SHUS и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | -1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и THY
SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
SHUS vs. THY — Ранг доходности на риск
SHUS
THY
Сравнение SHUS c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.82 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.83 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.49 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.98 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.82 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и THY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и THY
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и THY
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -8.56% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -1.60% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.90% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.68% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.62% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и THY
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.62% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 1.96% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 3.18% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 4.52% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 4.51% | +8.42% |