PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с RYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds. SHUS is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, SHUS returned 18.14% vs 21.94% for RYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.68%.

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.32%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.94%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и RYLD

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.18%10.89%-2.65%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.68%5.65%4.22%

Correlation

The correlation between SHUS and RYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between SHUS and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и RYLD

Секторы
SHUS
RYLD

Технологии

17.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
2.4%

Здравоохранение

11.8%
16.5%

Промышленность

10.5%
17.5%

Финансовые услуги

10.4%
104.9%

Энергетика

6.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.9%

Недвижимость

3.4%
6.2%

Сырьевые материалы

2.6%
4.8%

Технологии

SHUS
17.8%
RYLD
16.8%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
RYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
RYLD
2.4%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
RYLD
16.5%

Промышленность

SHUS
10.5%
RYLD
17.5%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
RYLD
104.9%

Энергетика

SHUS
6.4%
RYLD
6.2%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
RYLD
2.5%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
RYLD
2.9%

Недвижимость

SHUS
3.4%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
RYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SHUS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.07

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.91

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.50

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

14.16

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.32

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SHUS и RYLD

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-41.53%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.29%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-8.84%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и RYLD

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.97%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.60%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

10.64%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

14.03%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

17.20%

-4.60%

Сравнение комиссий SHUS и RYLD

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и RYLD

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RYLD в 11.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.62%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and RYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.27%) compared to RYLD (1.97%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, RYLD leads with 21.94% vs 18.14% for SHUS. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 21.94% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.26% for SHUS.

They also come from different issuers: Syntax Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор