Сравнение SHUS с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
SHUS и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и VABS
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
SHUS vs. VABS — Ранг доходности на риск
SHUS
VABS
Сравнение SHUS c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.80 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.13 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 10.78 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.37 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и VABS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и VABS
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и VABS
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -7.12% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -1.05% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.63% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.46% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.40% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и VABS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.61% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 1.13% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 2.22% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.29% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.27% | +10.66% |