PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с VABS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 18.14% vs 4.02% for VABS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.40%.

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и VABS

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.18%10.89%-2.65%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%0.77%

Correlation

The correlation between SHUS and VABS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с DWAT
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

SHUS vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.72

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.10

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.57

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VABS

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-7.12%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.98%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.42%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.38%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VABS

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.40%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

1.07%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

2.04%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

2.30%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

2.24%

+10.36%

Сравнение комиссий SHUS и VABS

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VABS

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and VABS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.27%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs VABS's -7.12%.

On 1-year performance, SHUS leads with 18.14% vs 4.02% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 18.14% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.26% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.39% for VABS.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор