PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с ROBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. SHUS is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 34.48% for ROBO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.73%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам SHUS и ROBO

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%-1.33%

Correlation

The correlation between SHUS and ROBO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between SHUS and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и ROBO

Секторы
SHUS
ROBO

Технологии

15.9%
41.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
1.3%

Здравоохранение

12.7%
5.4%

Промышленность

10.7%
47.1%

Финансовые услуги

10.4%
1.5%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
0.7%

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

SHUS
15.9%
ROBO
41.1%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
ROBO
4.3%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
ROBO
1.3%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
ROBO
5.4%

Промышленность

SHUS
10.7%
ROBO
47.1%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
ROBO
1.5%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
ROBO

-

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
ROBO
0.7%

Энергетика

SHUS
6.0%
ROBO

-

Недвижимость

SHUS
3.5%
ROBO

-

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

SHUS vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.30

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.83

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.00

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

5.85

+4.16

SHUS vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и ROBO

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-43.65%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-17.35%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.61%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-12.88%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.91%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и ROBO

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.66%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

22.82%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

26.74%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

24.50%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

23.51%

-11.10%

Сравнение комиссий SHUS и ROBO

SHUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и ROBO

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and ROBO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (8.66%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs ROBO's -43.65%.

On 1-year performance, ROBO leads with 34.48% vs 19.20% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBO has performed better with a 34.48% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.35% for ROBO.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while ROBO is Robotics. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.95% for ROBO.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор