PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHUS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHUS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и PDBC


Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.


SHUS

1 день
1.31%
1 месяц
-5.74%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий SHUS и PDBC

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

SHUS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHUSPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.72

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.31

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.04

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.48

-2.21

SHUS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHUSPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.72

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между SHUS и PDBC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и PDBC

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PDBC в 2.94%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и PDBC

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


SHUSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-49.52%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.07%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.03%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-23.53%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.50%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и PDBC

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHUSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

8.15%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

13.88%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.72%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.92%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.69%

-4.75%