Сравнение SHUS с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
SHUS и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 0.99% | 10.89% | -2.65% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
SHUS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и PDBC
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
SHUS vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SHUS
PDBC
Сравнение SHUS c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.31 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.04 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.48 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и PDBC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и PDBC
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и PDBC
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -49.52% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -11.07% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.03% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -23.53% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.50% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и PDBC
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 8.15% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 13.88% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.72% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 18.92% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.69% | -4.75% |