Сравнение SHUS с HTEC
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. SHUS is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 40.92% for HTEC. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 13.15%, а HTEC немного ниже – 12.83%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
HTEC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.33K | $927.03K | $666.74K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 12.83% | 23.91% | -2.77% |
Correlation
The correlation between SHUS and HTEC is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between SHUS and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHUS и HTEC
Секторы
SHUS
HTEC
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SHUS
HTEC
Потребительский циклический сектор
SHUS
HTEC
-
Потребительский защитный сектор
SHUS
HTEC
-
Здравоохранение
SHUS
HTEC
Промышленность
SHUS
HTEC
Финансовые услуги
SHUS
HTEC
Коммунальные услуги
SHUS
HTEC
-
Коммуникационные услуги
SHUS
HTEC
-
Энергетика
SHUS
HTEC
Недвижимость
SHUS
HTEC
-
Сырьевые материалы
SHUS
HTEC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. HTEC — Ранг доходности на риск
SHUS
HTEC
Сравнение SHUS c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.52 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 6.04 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и HTEC
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и HTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -57.53% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -16.31% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -22.39% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -28.94% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.80% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и HTEC
Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 16.53% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 21.12% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 24.67% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 25.42% | -13.01% |
Сравнение комиссий SHUS и HTEC
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и HTEC
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности HTEC в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.87% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and HTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTEC has higher volatility (5.08%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs HTEC's -57.53%.
On 1-year performance, HTEC leads with 40.92% vs 19.20% for SHUS. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTEC has performed better with a 40.92% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.87% for HTEC.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.68% for HTEC.
HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор