Сравнение SHUS с HECO
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 94.72% for HECO. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 65.78%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.93K | $50.37K | $469.12K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 26.23% | 12.63% |
Correlation
The correlation between SHUS and HECO is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов SHUS и HECO
Секторы
SHUS
HECO
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SHUS
HECO
Потребительский циклический сектор
SHUS
HECO
-
Потребительский защитный сектор
SHUS
HECO
-
Здравоохранение
SHUS
HECO
-
Промышленность
SHUS
HECO
Финансовые услуги
SHUS
HECO
Коммунальные услуги
SHUS
HECO
-
Коммуникационные услуги
SHUS
HECO
-
Энергетика
SHUS
HECO
-
Недвижимость
SHUS
HECO
-
Сырьевые материалы
SHUS
HECO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. HECO — Ранг доходности на риск
SHUS
HECO
Сравнение SHUS c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.53 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 12.48 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и HECO
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -44.59% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -21.03% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -5.38% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -11.15% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 7.62% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и HECO
Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 17.83% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 31.75% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 40.28% | -30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 45.27% | -32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 45.27% | -32.86% |
Сравнение комиссий SHUS и HECO
SHUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и HECO
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and HECO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (17.83%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs 19.20% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for HECO.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор