Сравнение SHUS с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
SHUS и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и FTGC
SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
SHUS vs. FTGC — Ранг доходности на риск
SHUS
FTGC
Сравнение SHUS c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.95 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.56 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.18 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 10.15 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.95 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и FTGC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и FTGC
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и FTGC
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -59.47% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.36% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.77% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -27.78% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.25% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и FTGC
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.70% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 12.89% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 16.73% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.95% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.69% | -1.76% |