PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

SHUS и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и DFAU

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.58%16.78%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.57%
1 год
18.20%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с DWATSHUS с COMTSHUS с DFUSSHUS с FAARSHUS с FLGV
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий SHUS и DFAU

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SHUS vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.24

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между SHUS и DFAU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и DFAU

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и DFAU

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-23.61%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.67%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-5.12%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.64%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и DFAU

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.33%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.67%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

18.51%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

17.03%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

16.87%

-3.94%