PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 18.14% vs 29.14% for DFAU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и DFAU

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.18%10.89%-2.65%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%2.40%

Correlation

The correlation between SHUS and DFAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between SHUS and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и DFAU

Секторы
SHUS
DFAU

Технологии

17.8%
32.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.8%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
10.4%

Финансовые услуги

10.4%
12.8%

Энергетика

6.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.4%

Коммунальные услуги

5.9%
2.5%

Недвижимость

3.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.4%

Технологии

SHUS
17.8%
DFAU
32.7%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
DFAU
10.8%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
DFAU
4.8%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
DFAU
8.5%

Промышленность

SHUS
10.5%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
DFAU
12.8%

Энергетика

SHUS
6.4%
DFAU
4.6%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
DFAU
10.4%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
DFAU
2.5%

Недвижимость

SHUS
3.4%
DFAU
0.2%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
DFAU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

SHUS vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.31

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.38

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.44

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SHUS и DFAU

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-23.61%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.67%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.98%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и DFAU

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 2.27%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.88%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.05%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

12.05%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.02%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

16.73%

-4.13%

Сравнение комиссий SHUS и DFAU

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и DFAU

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and DFAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to SHUS (2.27%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs DFAU's -23.61%.

On 1-year performance, DFAU leads with 29.14% vs 18.14% for SHUS. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAU has performed better with a 29.14% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

SHUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.89% for DFAU.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор